Les missions du poste Établissement : Nantes Université École doctorale : École doctorale Sciences économiques et sciences de gestion - Pays de la Loire Laboratoire de recherche : LABORATOIRE D'ECONOMIE ET DE MANAGEMENT NANTES ATLANTIQUE Direction de la thèse : Benoit SEVI Date limite de candidature : 2026-06-04T00:00:00 On peut dégager deux caractéristiques principales concernant les marchés dits de matières premières. Ils exhibent une volatilité nettement supérieure aux autres classes d'actifs et ils représentent une part croissante et très significative des portefeuilles d'actifs (fonds) depuis le début des années 2000 suite à l'éclatement de la bulle Internet qui a amené des investisseurs à se tourner vers des solutions alternatives pour placer leurs liquidités (cf. Cheng et Xiong (2014), Basak et Pavlova (2016) et Bruno et al. (2016)). Ces deux caractéristiques posent de nombreuses questions d'intérêt à la fois pour le monde académique mais aussi pour les praticiens de la finance dont la connaissance de ces marchés est généralement moindre que pour les actifs dit standards. L'objectif de cette thèse est de réaliser 3 ou 4 contributions à la littérature sur la Finance des Matières Premières ( Commodity Finance ) afin d'améliorer notre compréhension des phénomènes gouvernant les relations entre les prix des matières premières et les prix des autres classes d'actifs ou encore des variables macroéconomiques. Ci-dessous figurent trois propositions de contributions, sachant que cette liste n'est pas exhaustive et que la pertinence de ces problématiques dépendra évidemment in fine des résultats empiriques obtenus mais aussi des autres pistes dégagées durant le cours de la thèse par la candidate ou le candidat retenu(e). Valeur économique de prévisions issues de données à fréquences variables. Fleming et al. (2001, 2003) montrent qu'une meilleure prévision de la volatilité (à l'aide de cotations intra-journalières) et des covariances entre les actifs (à l'aide d'un mod
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