Détail du poste Poste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : - Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), - Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques, - Définir les réserves liées aux incertitudes et imperfections des modèles de valorisation, - Mettre en oeuvre des outils de détermination des paramètres de modèles à partir des prix de marché, - Déterminer les méthodes d'estimation des paramètres de marché. Profil De formation grandes écoles d'ingénieurs et/ou titulaire d'un diplôme de troisième cycle spécialisé en modélisation et/ou en mathématiques financières, vous possédez au minimum 3 ans d'expérience sur l'ensemble des problématiques de modélisation quantitative des risques de marchés (VAR, Monte Carlo, ...), en BFI, société de gestion ou en cabinet de conseil. Localité : Île de France Type de contrat : CDI Rejoignez notre équipe Intégrer CMG Consulting Group, c'est faire partie d'une équipe qui croit en la valeur ajoutée de chacun de ses collaborateurs. Comment postuler ? Vous pouvez répondre à cette offre en remplissant notre formulaire en ligne
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